Внедрение требований Базель II и III

Базель

На данный момент внедрение Базеля в России вызывает целый ряд вопросов, на эту тему ведется множество дискуссий. Однако можно однозначно отметить следующие недостатки и достоинства использования Базеля:

Недостатки:

  1. Внедрение стандартов Базеля является дорогостоящим и подразумевает большой объем работ
  2. Сложность метода оценки риска посредством внутренних рейтингов


Преимущества (рассматриваются только те преимущества, которые получает непосредственно банк):

  1. Прозрачность и большая детальность информации о банке
  2. Внедрение рейтинговой системы
  3. Внутренние модели оценки рисков
  4. Снижение потерь по кредитам в результате наличия больших возможностей для оценки кредитного риска по новым кредитам
  5. Снижение потерь по кредитам в результате раннего обнаружения ухудшения возврата по кредиту
  6. Снижение потерь по кредитам в результате лучшей диверсификации
  7. Улучшение ценообразования с учетом риска
  8. Потенциально более высокая прибыль по ранее выданным кредитам
  9. В долгосрочной перспективе снижение влияния негативных факторов на кредитный портфель
  10. Снижение операционных издержек в результате лучшего контроля и мониторинга


Стоит отметить, что достоинств несравнимо больше, чем недостатков. Но внедрение требований Базельского соглашения все же остается довольно сложным и трудоемким.

Мы занимаемся упрощением  использования соглашения Базель II, одновременно сохраняя все его преимущества за счет применения современных информационных технологий. Мы предоставляем:

1) полностью автоматизированная система для организации процесса выдачи кредита. Система обладает следующими преимуществами:

  • Возможность полного обзора всех кредитных позиций каждого клиента
  • Все кредитные линии клиента находятся в одном электронном досье
  • Новые кредиты будут добавлены к уже существующим в досье
  • Утверждение кредита основано на полном кредитном досье, а не только на новом кредите
  • Четкое понимание кредитной истории клиентов
  • Структурированный процесс кредитования для всех видов кредитов
  • Полная проверка залоговых документов
  • Подробные управленческие отчеты
  • Ускорение процесса выдачи кредита
  • Повышение эффективности управления процессом выдачи кредита
  • Контроль над договорными обязательствами
  • Поэтапный контроль
  • Система проста в использовании
  • Меньшее количество ошибок при вводе данных в систему
  • Экономия за счет уменьшения необходимых человеко-часов
  • Использование системой требований Базеля возможно, но не является обязательным условием
  • Легко внедряется в любой финансовой организации


2) система кредитного ценообразования как инструмент для повышения эффективности деятельности банка в рамках Базеля II.

Рост валового дохода – основная задача всех финансовых организаций. Так или иначе рост должен быть стабильным, чтобы обеспечить прибыльность бизнеса. Это, безусловно, аргумент в пользу оценки кредитной деятельности банка. Кредитный риск должен быть соответствующим образом компенсирован. Чем выше риск транзакции, тем большая за него должна быть компенсация. Риск-ориентированное ценообразование – ключевой элемент глобальной стратегии каждого банка. Более того в данный момент международная банковская система претерпевает серьезные изменения, касающиеся требований к капиталу. Новые требования по необходимому капиталу, известные всем, как соглашения Базель I, II и III, вынуждают банки помимо прочего резервировать капитал на каждый кредит, который они выдают своим клиентам. Данный капитал служит своеобразным буфером для покрытия крупных (непредвиденных) потерь в кредитном портфеле. Определение достаточного уровня капитала  необходимо строить по набору конкретных правил. В кратце (и в очень упрощенной форме), это означает, что для клиентов с большим уровнем риска, больший размер капитала должен быть зарезервирован, чем для клиентов с низким уровнем кредитного риска. Очевидно, что это означает значительный сдвиг в расчетах капитала относительно требований Базеля I (которые не принимали во внимание качество клиента) к стандартам Базеля II. Согласно Базелю I под все кредиты нормальных клиентов резервировалось одинаковое количество капитала. Чем больше размер требуемого капитала, тем выше стоимость капитала для банка. Разумеется, что банки будут закладывать большую маржу в том случае, когда риск выше. На пути к тому, чтобы достичь необходимых результатов и улучшить показатели деятельности, важным шагом является использование риск-ориентированного инструмента ценообразования. Система для внедрения риск-ориентированного ценообразования может работать в банках в простой и удобной форме. Данный инструмент рассчитывает экономическую добавленную стоимость (EVA) в целом от взаимоотношений с клиентом, которые состоят из части, относящейся к кредиту, и прочих направлений деятельности банков. Инструмент также рассчитывает минимальную маржу, которая должна быть отнесена на счет клиента, для того, чтобы деятельность банка приносила прибыль. Потенциальные выгоды для банка от риск-ориентированного ценообразования очень значительны:

  • Позволяет оценить достаточную цену кредита
  • Увеличивает акционерную стоимость
  • Увеличивает рентабельность кредитов и взаимоотношений
  • Увеличивает эффективность кредитного портфеля и способствуем достижению им намеченных целей
  • Удовлетворяет нормативным требованиям (риск, связанный с кредитными продуктами полностью учтен в цене кредита)
  • Позволяет оценить клиента (хороший клиент/плохой клиент)
  • Все это ведет к снижению кредитных потерь

 
3) система риск-менеджмента и комплаенса, обеспечивающая моделирование рисков банка, в том числе на основе скоринговых и IRB моделей, а также соответсвие деятельности банка регулятивным требованиям, в т.ч. Базельским
 
4) система контроля и сопровождения кредита. Программа позволяет отследить своевременность выполнения договорных обязательств клиентом
 
5) система корпоративного управления на основе моделирования орг. структуры, процессов, информационных потоков и документооборота, с формированием корпоративных политик, с учетом рисков и комплаенса, в том числе и Базельских требований.
 
Таким образом, наши решения позволяют существенно упростить внедрение и использование для банков стандартов Базельского соглашения, а также получить максимальные преимущества от его применения.